A complete trading system

Um sistema de comércio completo usado por profissionais para fazer milhões Se há uma coisa que a maioria dos comerciantes estão sempre procurando, é um conjunto de regras ou um sistema que lhes permite negociar os mercados lucrativamente. Neste artigo descreverei um sistema de comércio completo usado no passado por um comerciante muito famoso e as pessoas que ele ensinou e, mais tarde, por vários fundos de hedge gerenciados por seus discípulos. Ele pode ser usado como está, sem quaisquer modificações, ou você pode usá-lo como uma base para desenvolver seu próprio sistema, aumentando ainda mais o poder das regras originais. No início dos anos 80, um dos maiores e mais ricos comerciantes do século 20, Richard Dennis, e seu amigo Bill Eckhardt, estavam tendo uma discussão em curso sobre a viabilidade de ensinar as pessoas como negociar. Richard estava convencido de que era possível ensinar as pessoas comuns a se tornar bons comerciantes, enquanto Bill acreditava que os grandes comerciantes possuíam uma habilidade natural, uma espécie de sexto sentido que não podia ser ensinado. A fim de resolver esta discussão fizeram uma aposta: eles iriam recrutar algumas pessoas inexperientes para a sua empresa comercial, C amp D Commodities, ensinar-lhes as regras do sistema que eles já usaram, dar-lhes capital para o comércio e, em seguida, ver se eles Tinham se tornado bons comerciantes ou não. Essas pessoas se tornariam conhecidas como As Tartarugas, porque Richard uma vez famoso disse: vamos crescer os comerciantes como eles crescem tartarugas em Cingapura. A filosofia por trás do sistema Richard e Bill não acreditavam que a direção futura dos mercados poderia ser prevista consistentemente no longo prazo, por isso foi inútil até mesmo tentá-lo. Toda a sua abordagem de negociação foi baseada em seguir o impulso dos mercados após uma fuga. A idéia por trás disso é que uma vez que o mercado viola uma resistência / suporte (anterior alta / baixa), é provável que continue na mesma direção. Os negócios perdedores são fechados rapidamente uma vez que a parada-perda é batida, quando as trocas ganhando forem mantidas abertas até que a tendência inverta, nenhumas ordens do lucro da tomada são usadas. Eles também estavam convencidos de que um sistema de negociação mecânica com regras rígidas era a melhor maneira de negociar, porque desta forma muitas das emoções que demonizam um discricionário são minimizados e até mesmo apagados. Um bom sistema de negociação mecânica torna possível ser consistente o tempo todo, e consistência é uma habilidade fundamental para ter, a fim de ser bem sucedido. Ingredientes do sistema Mesmo que o sistema original usasse barras diárias, você pode usar qualquer período de tempo que desejar. No entanto, quanto mais curto o período de tempo menor será o fator de lucro de qualquer sistema, devido aos custos de negociação permanecendo constante e o potencial de lucro ficando mais baixo. Um bom sistema técnico deve ser neutro em termos de tempo, portanto, se você vir um sistema que exige um período de tempo muito específico para trabalhar, seja cauteloso. Como o período de tempo, um bom sistema deve funcionar em todos os mercados, desde que sejam líquidos e os custos sejam baixos. As Tartarugas negociavam moedas, títulos e mercadorias com este sistema. Eu aconselho a negociação de tantos pares de moedas ao mesmo tempo possível (reduzindo os montantes em conformidade), porque a diversificação, quando feito corretamente, é a melhor maneira de reduzir o risco, mantendo o potencial de lucro intacto. - Canal Donchian 10, 20 e 55. Este indicador forma um canal e simplesmente mostra o mais alto eo menor baixo dos últimos n períodos. Preparando seus gráficos Abra sua plataforma e adicione um indicador ATR 20. Agora adicione um canal Donchian 55, com valores altos em azul, valores baixos em vermelho e largura de linha 3, como este: Em seguida, adicione um Canal Donchian 20, azul e vermelho novamente, largura de linha 2. E finalmente um canal Donchian 10, ainda Azul e vermelho, largura de linha 1, linha estilo tracejado (---). Isto é como deve tudo parecer como no final: Isto é apenas para fins cosméticos, você pode usar outras cores e larguras de linha, mas estes funcionam bem. Finalmente, as regras Este sistema é formado por dois subsistemas. O sistema 1 usa um período de tempo mais curto baseado em breakouts de 20 bar, enquanto o System 2 usa um período de tempo mais longo baseado em breakouts de 55 bar. Abrir uma posição longa ou curta se o preço exceder o preço alto ou baixo, respectivamente, dos últimos 20 períodos (canal Donchian 20). Se a fuga anterior de 20 barras resultou em um comércio lucrativo esta nova fuga seria ignorada. O breakout anterior para esta regra é considerado o breakout anterior mostrado no gráfico, independentemente de sua direção (longa ou curta), ou se esse comércio foi realmente aberto ou ignorado por causa desta regra. Se uma fuga de 20 barras é ignorada, você corre o risco de perder uma grande tendência, se o preço continua a se mover na direção da fuga, então é aqui que o System 2 é útil. Se o preço exceder o 55-bar alto / baixo você abre uma posição longa / curta, respectivamente, no caso de você não abrir um comércio no breakout de 20 bar. Todos os 55-bar breakouts são tomadas, mesmo que o anterior foi um vencedor. O sistema utiliza paradas de arrasto manual, de modo que um comércio do Sistema 1 seria fechado se o preço se movesse contra a posição e excedesse a 10-bar baixa / alta. Os negócios do System 2 seriam fechados se o preço fosse contra a posição e ultrapassasse o limite de 20 bar baixo / alto. Estas saídas podem estar muito longe do preço de entrada, de modo que o stop-loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas. Exemplo, se o ATR for 50 pips, então o stop-loss inicial seria colocado 100 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente uma vez que o 10 ou 20-bar baixo / alto é menor / maior do que o stop inicial. Posição de dimensionamento e gestão de dinheiro Não vou descrever completamente todas as regras neste assunto, porque eles são desnecessariamente complicado para um comerciante médio, e temos de lembrar que eles negociaram contratos de futuros com tamanhos fixos, de modo que o cálculo para a posição de dimensionamento é um pouco diferente Para o ponto Forex. Você pode usar a calculadora de gestão de dinheiro que eu fiz, que é perfeito para Forex, embora ainda aderindo aos princípios deste sistema. Ele irá indicar os montantes corretos para o comércio, bem como onde colocar o stop stop inicial, dado o ATR e quanto do seu capital que você deseja arriscar. As tartarugas arriscaram 2 de suas contas em cada comércio, e puderam ter 12 posições ao mesmo tempo. Se você trocar 20 pares uncorrelated eu recomendaria arriscar em torno de 1-1.25 em cada troca, 10 pares 1.5-1.75, 5 pares 2-2.25, e um par você pode arriscar 5 no máximo (contas vivas). O que esperar com este sistema Sendo um sistema de tendências, é obviamente muito rentável quando existem tendências claramente definidas no mercado e sofrerá perdas quando o mercado está negociando de lado. A relação de vitórias de um sistema como este, que se concentra em fechar rapidamente as negociações perdedoras, mantendo os comércios vencedores abertos até que a tendência reverta, é de 35 a 40, mas as negociações vencedoras serão maiores do que as perdidas, então a relação risco-recompensa está em Pelo menos 1: 2,5 ou 3. No longo prazo, você ganhará dinheiro com essas estatísticas. Drawdowns dependem da alavancagem utilizada e nível de diversificação, mas como regra geral, você pode esperar ter um drawdown máximo semelhante ao CAGR. Então, se a alavancagem que você usa torna possível alcançar um CAGR de 25, você pode esperar para eventualmente ter um drawdown máximo de cerca de 25 também. Risco 1,25 por comércio e usando 20 pares você provavelmente alcançar este CAGR a longo prazo. Este não é um sistema perfeito, especialmente levando em consideração que os mercados são choppier e têm mais falsas breakouts hoje em dia do que na década de 1980. Uma boa maneira de melhorar seria adicionar um filtro que nos mantém fora do mercado quando não há tendências. Por exemplo, adicionando um 200SMA e só abrir longos comércios quando o preço está acima do 200SMA, e curto se ele está abaixo. Lembre-se, não há sistemas perfeitos, mas este - e outros semelhantes a ele - têm consistentemente produzido lucros para as últimas 3 décadas. As tartarugas fizeram sobre US100 milhão durante os 2 anos que a experiência durou, assim que Richard ganhou a aposta, negociando poderia certamente ser ensinada. Muitos desses comerciantes começaram seus próprios fundos de investimento uma vez que deixaram C amp D, e até hoje eles ainda usam sistemas muito semelhantes ao que eu descrevo aqui. Esta é uma lista de algumas ex-tartarugas e quanto dinheiro eles estão atualmente gerenciando: Boa sorte seguindo a tendência. Richard Denis foi sob muito tempo atrás, como today039s mercado estão bracketing não tendências 85 do tempo. Por que você acha que o cara que escreveu o livro perdeu todo o dinheiro dos fundos e não está negociando, mas está no negócio Dot com. Eu li o livro. Se você ler entre as linhas que você entenderia que ele está tentando ganhar dinheiro com o passado. Seu artigo é notícia velha eo livro prova que o método é inútil nos mercados de today039s. Cashbg, a razão pela qual Richard foi para baixo foi porque em algum momento ele parou de seguir as regras de seu próprio sistema, ele foi processado por pessoas que lhe deram dinheiro para gerenciar, não porque o sistema em si é falho. Ele sempre foi o impulsivo na dupla Richard-Bill. É engraçado que você menciona que Richard foi busto, mas depois completa ignorar o fato de que Bill ainda está negociando, ainda seguindo as tendências e ainda obter melhores retornos do que a maioria. Você não vê que o problema foi Richard039s incapacidade de ser disciplinado Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas se você faz comércio selvagem é o seu problema By the way, que cara escreveu que livro e que fundo ele gerenciar Você quer dizer Richard Ele nunca escreveu nenhum livro, e você não precisa de um livro para saber sobre o sistema de tartaruga, a informação está disponível, só tem que olhar para ele. Ah, e as tendências a seguir é inútil Ok, diga isso para os comerciantes, CTAs e fundos de hedge que só seguem as tendências, e fazer muito mais dinheiro do que ninguém no mercado, os números não mentem. Inclusive incluí o dinheiro sendo gerenciado por ex-tartarugas que ainda usam tendência sistemática seguindo sistemas baseados nas regras originais de tartaruga, por que você ignorou que também posso postar suas CAGR (que são auditadas) e compara muito favoravelmente a qualquer pessoa em O mercado hoje, até mesmo investindo deuses como Warren Buffet, então só porque Richard foi rebentar TODOS que seguem tendências devem ir busto, bem Desculpe, mas isso é risível. Eu conheço alguém que foi busto com médias móveis, eu assumo todos que usa médias móveis perderá seu dinheiro, direito eu continuarei fazendo uma vida seguindo tendências (e um bom em que), como I039ve sido para os últimos anos, eu Espero que você não faz parte de 95 dos comerciantes de varejo que constantemente perder dinheiro. Thx para a entrada de qualquer maneira :) Depois de uma pesquisa rápida Ive encontrou cerca de 120 empresas registradas com a CFTC (www. cftc. gov) gestão 172 tendência de seguir os fundos de negociação. Os ativos combinados sob administração estão em dezenas de BILHÕES de EUA. O investimento mínimo que eu encontrei foi de 20000, por isso, se você tem menos do que ninguém vai aceitar o seu dinheiro. Mas na maioria dos casos os fundos só aceitam mais de 10 milhões em depósito, como alguns gerenciados por ex-tartarugas. Alguns fundos ainda exigem um depósito de 30M, o que significa que apenas pessoas muito ricas ou instituições podem dar ao luxo de investir nesses fundos. Bgcash diz que a tendência a seguir é inútil, então o que temos aqui são dezenas de MILHÕES de dólares colocados por pessoas muito ricas e inteligentes (e instituições) em dezenas de fundos administrados por pessoas com doutorado em matemática e estatística e eles escolheram usar um Estratégia inútil. Não faz sentido. E o estranho é que o CAGR destes fundos é positivo e, em alguns casos, excede em muito qualquer outro investimento no mercado. Desculpe bgcash, mas dizendo que a tendência seguinte é inútil hoje é um desserviço para esta comunidade, onde o objetivo é ajudar todos a se tornarem melhores na negociação. Seu quotcashbgquot não quotbgcashquot. Você sabe que muitas vezes as pessoas vêem o que querem ver independentemente da realidade. Quanto à concepção geral de que os mercados são bracketing 85 do tempo, se você não pode vê-lo por si mesmo como um ponto válido, então eu duvido que você pode ver qualquer coisa para o que realmente é. Sobre o assunto do livro, sim o livro de Curtis Faith039s quotWay of the Turtlequot explica claramente por que o sistema não funciona mais e porque Curtis Faith perdeu toda a sua conta e, em seguida, ele lutou para pagar o aluguel por anos, até que uma empresa Dot Com levou Como um conselheiro de marketing. Sim, as pessoas muitas vezes ignoram a realidade e FATOS, mas não é eu fazendo isso aqui. Se você não gosta de tendências, isso é bom, ir contra a tendência, se isso é o que você gosta, manter posições perdedoras abertas e cortar curto seus negócios vencedor também. Se as pessoas não querem ver o que está na frente deles que sou eu para ensiná-los. Eu vejo que a sua estratégia de negociação no concurso diz quotnot certeza, agora isso é uma grande estratégia. Você chama inútil uma estratégia usada por pessoas mais ricas do que seus sonhos mais loucos, enquanto sua estratégia não é certa, irônica. Os dados estão lá fora, procure por ele, não acredite em mim, acredite em FATOS em vez disso. Sobre Curtis Faith, eu não tenho seu livro, eu não sei se ele perdeu ou fez milhões. É o seu registro de negociação auditada e disponível on-line Posso verificar se posso dar-lhe uma lista de dezenas de tendência sistemática seguindo fundos registrados com o CTFC, você pode verificar todas as informações que você pode pensar. Seu ponto inteiro é-assim e assim que perdeu o dinheiro assim que todos perde o dinheiro-, a seguir eu apresento-lhe dúzias dos exemplos do oposto, sua reação Nenhum, você ignorou-a. Novamente, continuar a perder dinheiro com a sua estratégia quotnot surequot, vou continuar a ganhar dinheiro com as tendências, foram ambos felizes dessa maneira. Richard Denis foi obrigado a fechar o Fundo, porque ele perdeu 51 do dinheiro e ninguém processou-o por travar suas regras, você percebe o quão ridículo que soa. Há uma entrevista alguns-ware na net, onde ele fala sobre os velhos tempos quando seu sistema costumava trabalhar em tendências de mercado, mas não agora. Eu entendo que você é defensiva sobre o seu artigo, e isso é OK. Todo mundo tem direito a uma opinião, e minha opinião é que seu artigo não tem valor, pois é algo que você acredita porque você é inexperiente ou incapaz de ver o quadro geral. Boa sorte Você realmente deve tentar olhar FACTS, experimentá-lo por uma vez em sua vida. Richard não foi processado por não quebrar as regras Articles Directory - NotÃcias e. Alegando que sua negociação sofreu porque tinha sido tão distraído. Quot se você seguir as regras não importa se o seu distraído ou não, ele não seguiu as regras do seu sistema, especialmente em relação ao risco. Então, quem soa ridículo agora? Não eu, isso é certo. Im não defensivo sobre meu artigo, Im defensivo por causa de sua opinião que a tendência seguinte é inútil, este vindo de uma pessoa que tenha a estratégia a mais inútil de toda a hora: a estratégia não é surequot Estes artigos são supostos ajudar a outro, sua opinião equivocada doesnt Ajudar alguém, é por isso Im defensivo. Vamos ver se os especialistas Dukascopy discordam com você sobre o valor do artigo. Eu sei, eles são inexperientes também. Inexperiente. Você gostaria que tivesse minha experiência. Fell livre para entrar em contato Dukascopy e pedir-lhes para dar-lhe informações sobre a minha conta comercial, eles têm a minha permissão. Alguns fatos sobre os fundos registrados na CFTC como sendo 100 sistemática e seguir tendência, todos os dados desde 1990 e líquido de taxas. Dunn Capital 13,99 CAGR desde 1990, Abraham Trading 14,14, Chesapeak 9,47, Transtrend (eles ainda têm tendência no nome.) 10,16, Rabar Pesquisa de Mercado 12,07, Hawksbill Capital 18,61, etc, etc, etc Eu poderia usar dezenas de exemplos. Estes fundos são geridos por comerciantes inexperientes, obviamente. Note-se que estes são multi-cem milhões de dólares de fundos, você não pode ter CAGR enorme devido ao tamanho das posições que o comércio ea alavancagem mais baixo. Caras, confiem nos FATOS. ) Não há nada especial completo. Tudo é completo e perfeito. Por que fazer apenas um sistema completo: D. Don039t esquecer o exemplo de Livermore, livro que eu recomendo a qualquer pessoa que começa essa experiência 039039Reminiscência de um Stock Operator039039 por Edwin Lefevre. Lá você pode facilmente notar que você tem um sistema que você é bom com você ganhar bilhões. Você vive, aprende, festeja e no final você comete suicídio, então aqui não é sobre um sistema sobre um sistema complexo que inclui você, o leitor até mesmo que você simpatice com derivativos mesmo que você expressa sua existência. Dentro de J. Livermore foi outro que sabia como negociar, que fez (e perdeu e depois fez novamente) um monte de dinheiro, mas se matou devido ao sofrimento de depressão crônica, causada pela luta com os mercados e com ele mesmo. Ele era ótimo na negociação, mas às vezes ele se sabotou, semelhante a R. Dennis. Jesse uma vez pôs algum dinheiro de lado em uma conta de depósito ou algo assim, ea razão era proteger sua família de si mesmo e os negócios emocionados que ele fazia às vezes. Ter um bom sistema não é suficiente para ser bem sucedido :) Por - complete - I Significa apenas o comércio próprio aqui. Thx para o comentário The Turtle Traders foram re-editado neste ano caras. Basta olhar para o Youtube gtgt Million Dollar comerciantes. Ainda fazendo essa experiência todos os dias com todos e cada um de nós) vou elaborar mais tarde) Este sistema funciona 50-50 ou les nada especial Se trabalhando 50 você quer dizer que sua relação de vitória é de 50 você está sendo muito otimista :) A relação vitória De um sistema como este é menos do que isso, geralmente 35-40, mas as perdas médias são muito menores, em seguida, os vencedores média, de modo que o sistema é rentável. Se você fizer 200 pips em comércios vencedores, e perder 50 em negociações perdendo, você pode ter uma relação de vitória de 25 e ainda ganhar dinheiro no final. Win ratio por si só significa absolutamente nada, mesmo um sistema com um 99,99 vitória relação pode ser um desastre, se depois de centenas de pequenos negócios vencedores você começa um grande perdedor que faz com que a conta para ir para zero :) Parece ser muito rentável , Você pensa em automatizá-lo Boa sorte. Tenho pensado em automatizar o meu próprio sistema, que tem a mesma tendência de seguir a filosofia deste, mas com algumas regras diferentes para aumentar a rentabilidade, o problema é que eu não sou muito bom em programação. ) Eu tentei usar jlongo039s artigos para aprender, mas Ive sido tão ocupado ultimamente que eu não posso dedicar a qualquer momento para ele. Não deve ser muito difícil automatizar o sistema de tartaruga para alguém com boas habilidades de programação. ) Bem feito mantenha-se 1 I039m leitura agora novamente e eu entendo é uma maneira interessante de tomar decisão para abrir um comércio curto / longo. Mas como se pode gerenciar a decisão de fechamento A posição de fechamento usa paradas de arrasto manual, que seguem o alto / baixo dos últimos 10 ou 20 períodos (é a linha tracejada nos gráficos), dependendo se a posição de abertura foi feita usando o Sistema 1 Ou 2. Isso tudo pode ser feito com ordens condicionais, por isso, quando o preço se move em favor de seu comércio, você irá atualizar o stop loss como ele se move em seu favor também. Então, basicamente, você não usa tomar ordens de lucro :) Artigo agradável, tudo de melhor para você 1 bom artigo. Que é o original tartaruga regras. A parte mais difícil do comércio de tartarugas é a posição de dimensionamento e gestão de risco. Mesmo R Dennis disse que se você publicar minhas regras no jornal, ninguém vai seguir. Eu só não comprar o mercado variando para 80 do tempo. Que não parece certo. Os mercados são jogados por pessoas, se as pessoas não sabem para onde ir, quem será, então, Meu mentor tem sido a negociação dos mercados por décadas, ele é excelente em negociação. Ele só negocia quando os movimentos de tendência acontecem. Ele pode dobrar sua conta facilmente a cada ano. Bem, os resultados comerciais pode ser muito feio, por vezes, quando os mercados falta de volitilidade. Algumas vezes por um mês, não pode haver vencedores (depende dos prazos que você escolher). De qualquer maneira, se você não acredita neste sistema, olhe em outro lugar. Existem muitas estratégias lá fora. Pela maneira, se você trocar em uma carta de 5 minutos em épocas asiáticas, certamente 80 do tempo está variando. A maioria de comerciantes bem sucedidos usam um sistema negociando mecânico. Isso não é coincidência. Um bom sistema de negociação mecânica automatiza todo o processo de tomada de decisão de negociação. Ter um sistema mecânico não significa que é um programa de software automatizado ou algo assim. O que significa simplesmente que o sistema fornece respostas com antecedência para cada decisão que um comerciante deve fazer durante a negociação. Um sistema mecânico torna mais fácil para um comerciante para o comércio de forma consistente, porque há um conjunto claro e pré-definido de regras. E essas regras especificamente definir exatamente o que deve ser feito em todas as circunstâncias. Dito de outra forma, a mecânica de negociação não são deixados ao julgamento do comerciante. Um sistema de comércio mecânico executado corretamente exclui as influências indevidas da emoção, o que pode dificultar o desempenho de muitos comerciantes. Emoção humana é uma das mais complexas e difíceis de controlar as áreas de negociação. Nenhum comerciante ou investidor tem sido capaz de conquistar o mercado sem primeiro controlar suas emoções. A chave, é claro, é saber que você está usando um sistema de regras que empilha as probabilidades em seu favor, dando-lhe a oportunidade de ganhar dinheiro a longo prazo. Isso torna muito mais fácil tomar sinais e trocar de acordo com o sistema durante períodos de perdas. Em contraste, se você for forçado a confiar em seu próprio julgamento durante a negociação, você pode achar que você está temeroso apenas quando você deve ser ganancioso, e ganancioso quando você deve ter medo. Se você tem um sistema de negociação mecânica que funciona - e você segui-lo consistentemente - as emoções são removidas do processo de tomada de decisão. Apesar das lutas emocionais internas que podem vir de uma longa série de perdas, ou um lucro incrivelmente grande, você será consistente, confiante e disciplinado. Na verdade, a confiança, consistência e disciplina que você tem ao usar um sistema mecânico cuidadosamente testado são as chaves para muitos dos comerciantes mais rentáveis ​​sucesso. Os 6 Principais Componentes de qualquer Sistema de Negociação Completo: Qualquer sistema de negociação mecânico completamente desenvolvido e completamente testado cobre cada uma das decisões necessárias para uma negociação bem sucedida antecipadamente: 1. Mercados - o que comprar ou vender A primeira decisão é o que comprar ou vender , Ou essencialmente, quais os mercados a comercializar. Com a maioria de sistema de troca mecânico você descobre como ajustar alertas em todo o mercado que você escolhe. Esses alertas agem como um gatilho, então você saberá quando é o momento certo para agir. Se, por exemplo, você apenas investir em mercados americanos, você vai descobrir como definir um gatilho quando o S P 500 cruza um certo ponto. Mais importante ainda, seguindo estas regras você saberá antecipadamente exatamente o que fazer quando esse disparador dispara 2. Posição de dimensionamento - Quanto comprar ou vender Quanto comprar ou vender é o mais importante - ainda menos compreendido - Aspectos da negociação. A maioria dos comerciantes início risco muito em cada comércio, e aumentar significativamente suas chances de ir busto, mesmo se eles têm uma estratégia de negociação de outra forma válida. Com os sistemas de negociação mecânica você terá a fórmula para determinar, antecipadamente, que porcentagem de ativos negociáveis ​​para colocar em cada comércio. 3. Entradas - Quando comprar ou vender A decisão de quando comprar ou vender é muitas vezes chamado de decisão de entrada. Como todos os bons sistemas mecânicos, você aprende como gerar sinais de entrada, que definem o preço exato e condições de mercado para entrar no mercado, com antecedência. 4. Paradas - Quando sair de uma posição perdedora Os comerciantes que não cortar suas perdas não será bem sucedido no longo prazo. Como você aprenderá com o sistema de negociação mecânica, a coisa mais importante sobre o corte de suas perdas é predefinir com antecedência o ponto onde você vai sair, antes mesmo de entrar na posição. 5. Saídas - Quando sair de uma posição vencedora Muitos sistemas de negociação que são vendidos como sistemas de comércio completo não abordar a estratégia de saída de posições vencedoras. No entanto, a questão de quando sair de uma posição vencedora é crucial para a rentabilidade do sistema. Portanto, escolha um sistema de negociação mecânica onde você pode aprender a definir desencadeadores pré-definidos para que você saiba, com antecedência, quando vender um vencedor. 6. Táticas - Como comprar ou vender Uma vez que um alerta foi gerado, onde e como você executar o comércio torna-se importante, especialmente quando se lida com grandes quantidades de dinheiro. Com a maioria dos sistemas de negociação mecânica, você descobre táticas para negociar estoques finos, opções, ADRs ou qualquer investimento que exija cuidados especiais. O sucesso é simples. Faça o que é certo, o caminho certo, no momento certo. Um sistema de negociação completo Breakout Theory é um sistema de negociação de mercado que procura as melhores oportunidades de negociação. Produz o maior lucro captando grandes tendências nos mercados financeiros. É a última estratégia de negociação de ações. Melhor de tudo é GRÁTIS. Usando a análise técnica e selecionar dados fundamentais, você pode capturar grandes ganhos no mercado de ações. Este sistema de negociação de ações é testado em campo e tem sido comprovada para minimizar a perda de capital e executar em momentos de prémio risco recompensa cenários. Leia mais Artigos superiores Saber qual estoque para comprar é um segredo comercial mais gestores de fundos manter a si mesmos. Devemos primeiro construir uma lista de ações para o comércio. Com mais de 15.000 empresas de capital aberto nos Estados Unidos, isso pode ser uma tarefa para o indivíduo que está aprendendo a negociar ações ou commodities. A chave na escolha de ações que fornecem breakouts robustos que levam a grandes tendências são ações com crescimento. Leia mais A maior parte do dinheiro é feita no início de um mercado em alta. Da mesma forma, ao identificar pontos de viragem no mercado, o momento em comprar ações será mais preciso. Antes de comprar breakouts você deve saber em que fase o mercado está dentro Os mercados como um todo deve estar em uma fase de alta. Leia Mais A maioria dos comerciantes estão familiarizados com alguns padrões gráficos. É essencial para entender quando e onde entrar no comércio quando a aprendizagem de negociação de ações. Padrões gráficos são o ponto de partida mais comum na educação de comerciantes. Padrões gráficos são uma forma de análise técnica e podem ser encontrados em curtos ou mais prazos. Leia mais Video Lessons Análise Técnica é a base da negociação de ações. Com tantos indicadores e métodos disponíveis, pode ser difícil decidir o que exatamente estudar. Felizmente por causa da internet, podemos agora aprender técnicas utilizadas pelos comerciantes de ações mais bem sucedidos. Os estoques europeus foram misturados no comércio da manhã na quinta-feira, apesar do comércio flutuante na Ásia e nos EUA, quando os preços do petróleo caíram dos seus máximos. Os mercados asiáticos avançaram na quinta-feira, impulsionados pela subida noturna do petróleo, enquanto a Samsung saltou depois que um investidor ativista pediu uma renovação. Os futuros do petróleo caíram depois que a Arábia Saudita reduziu o preço de seu petróleo bruto para a Ásia, mas ainda estava perto de mais de três meses de alta. O dólar furou a estreita intervalos de encontro a seus rivais principais no comércio asiático em quinta-feira, antes do relatório da folha de pagamento nonfarm deste week039s. Os preços do ouro caíram quinta-feira à medida que o dólar se estabilizava e as ações subiram à frente do relatório de salários não agrícolas de sexta-feira. As ações fecharam em alta, à medida que investidores analisavam uma série de dados econômicos enquanto observavam os preços do petróleo. Os preços do petróleo atingiram os máximos de sessão na quarta-feira depois que o governo dos Estados Unidos informou outro levantamento semanal de surpresa em estoques brutos. Os preços da dívida do governo norte-americano giravam na quarta-feira, à medida que os investidores se preparavam para um conjunto de discursos dos funcionários do Fed e mais dados. O ouro estabilizou depois de mergulhar em uma forte venda, desencadeada pela especulação. O dólar foi mudado pouco como os dados optimistas no setor de serviços dos EUA compensaram um relatório mais fraco do que-esperado no crescimento privado do trabalho. Posts Recentes Reccomended Reading Estes são os melhores livros do mercado de ações de todos os tempos. Uma lista variada de temas que vão desde a análise técnica aos comerciantes de ações lendárias. Saiba o que é preciso para ganhar dinheiro. Descobrir a verdade sobre o investimento nos mercados. Veja como os profissionais ganham dinheiro em um mercado baixo. Obter uma verdadeira compreensão dos mercados. Ouça sobre histórias de sucesso da vida real. Saiba mais sobre os sistemas de negociação de ações e muito mais. Veja o Top 10 Books Video: Market Update A ação mais recente do mercado de ações agora. Mantenha-se atualizado sobre o que estoques estão se movendo. Ganhar dinheiro é sobre se concentrar em onde está a ação comercial. Usando a análise técnica ea tecnologia de comércio mais recente, somos capazes de detectar quando o próximo movimento pode acontecer. O mercado está em constante fluxo, os setores caem e saem do favor. Comércio apenas as ações mais ativas para garantir que você capture a maior das tendências. Assista agora Stock Trading Cursos Steve Nison é a autoridade em gráficos de velas. Ele foi o primeiro a trazer esta poderosa estratégia comercial para o mundo ocidental. Vara de vara que traça é o padrão da indústria. Cada comerciante conservado em estoque deve poder usar este método em sua estratégia. Aprenda a detectar mudanças no mercado. Tempo seus comércios. Reconhecer compra e venda de sinais usando gráficos de castiçal. Saiba mais Ferramentas de negociação Como desenvolver um sistema de comércio completo Compreender o que é um plano de negociação. Um plano de negociação é uma visão geral de todo o seu sistema comercial. Isso torna um lugar natural para começar, uma vez que toca em cada componente. 1 Abrange tudo, desde o porquê e que tipo de comerciante de ações você será, a forma como a sua vontade conduzir seus negócios e com quem. Ele ainda fornece back-up planos de contingência para situações de emergência. Você pode colocar o wikiHow na lista de permissões para seu bloqueador de anúncios wikiHow conta com o dinheiro do anúncio para fornecer nossos guias de instruções gratuitos. Aprenda como . Decidir sobre um meio. A forma real de um plano de negociação leva é inteiramente até você. Pode ser escrito em papel à mão. Ou ele pode ser formalmente digitado em um programa de processamento de texto. Você pode até usar um quadro branco ou quadro-negro. Decidir sobre um formato. Você pode escrever um plano de negociação como um documento de negócios, estritamente na terceira pessoa. Ou você pode personalizá-lo usando pronomes da primeira pessoa. Uma maneira eficaz é formatá-lo como você está conduzindo uma auto-entrevista. Por exemplo, você pode ter uma série de perguntas como Quais mercados financeiros você vai negociar com as respostas que imediatamente seguem: Eu vou negociar a NYSE, NASDAQ e as trocas TSE durante regulares e prolongadas horas e, ocasionalmente, comércio forex. Isso incentiva você a auto-refletir, e ajuda você a mapear como você vai enfrentar os restantes componentes do seu sistema de comércio. Brainstorm o que vai entrar em seu plano. Uma vez que um plano de negociação é uma visão geral, ele vai tocar em todos os aspectos do seu sistema comercial. Mas isso também significa que você não precisa entrar em muitos detalhes nessas áreas que serão cobertos pelos outros componentes do seu sistema de comércio. Se você está tendo problemas, fazer alguma pesquisa em sua biblioteca local ou on-line. Você também pode pedir aos comerciantes estabelecidos para obter aconselhamento. Finalize a estrutura organizacional dos seus planos. Uma vez que você vai usar ativamente este documento durante a negociação, é importante que seu conteúdo seja organizado de uma forma que faça sentido para você. Você pode classificar seu conteúdo de forma que ele efetivamente esboça os outros componentes de seu sistema de negociação (ou seja, sua estratégia de negociação, recursos, métodos de teste e como você vai se comportar quando você troca). Mas outras áreas são igualmente importantes para cobrir. Estes incluem: Realizar uma auto-avaliação, i. e.. Uma área que avalia seus pontos fortes e fracos pessoais e como eles podem ser efetivamente alavancados para o esforço de negociação. Listagem de seus objetivos comerciais e metas financeiras específicas de forma quantificável. Por exemplo, você não deve escrever que eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero um retorno 5 durante os meus primeiros 6 meses de negociação. Detalhando sua estratégia de gerenciamento de risco e dinheiro. Aqui, por exemplo, você deve definir quanto dinheiro você está disposto a arriscar por comércio e quanto de sua conta de negociação você está disposto a perder antes de reavaliar radicalmente seu sistema de negociação. Faça uma lista de recursos de negociação que você pretende usar. Um recurso que cada comerciante precisa sem exceção é um corretor. Mas outros recursos, como onde você vai ter seus dados do mercado de ações e que utilitários de triagem você vai usar para classificar através dele, são muito mais flexíveis. Alguns comerciantes preferem trocar fora dos gráficos outros preferem usar dados crus do nível II. Outro recurso, menos tangível, a considerar é onde você vai educar-se na negociação. Sua biblioteca local é a sua melhor aposta, mas há uma abundância de recursos on-line respeitável também. Investigue esses recursos. Uma vez que existem muitos corretores e diferentes serviços comerciais disponíveis, você deve fazer escolhas. Deixe suas necessidades comerciais e objetivos ser seu guia. Por exemplo, se sua conta de negociação é pequena, você pode se inscrever com um desconto, ao invés de um serviço completo, corretor. Por outro lado, você pode encontrar um determinado serviço de gráficos bem vale o preço e usá-lo em vez de muitos serviços de gráficos gratuitos oferecidos em toda a web. Experimente seu conjunto de recursos de negociação para garantir que eles trabalhem juntos. Você pode adorar o fluxo de dados de ações que o site X fornece. Mas se você achar que não funciona bem com o serviço de gráficos que você está usando no site Y, você precisará encontrar outro. Como é improvável que você vai encontrar um único site que fornece tudo o que você precisa, você deve estar preparado para comprar ao redor. Parte Quatro de Cinco: Backtesting e Paper Trading Editar Compreender o que backtesting e papel de negociação são. Backtesting é onde você vê se sua estratégia comercial funciona com seus recursos de negociação e plano de negociação. Envolve a execução de sua estratégia em dados do mercado de ações do passado. 3 Isso permite que você avaliar em que condições de mercado seu sistema de comércio será o mais bem sucedido. Também chamado de teste direto, a negociação de papel está sendo negociada em um ambiente simulado, mesmo que você crie. É exatamente como trocar de verdade, exceto que você usa uma conta falsa. Isto dá-lhe experiência valiosa quando chega a hora de financiar sua conta de corretagem com seu próprio dinheiro. Decidir como você vai backtest e comércio de papel. Enquanto backtesting sites existem, a maioria tem uma seleção bastante limitada de parâmetros de teste que você pode usar para automatizar seus testes. 4 Isso significa que, se a sua estratégia de negociação não se encaixa exatamente esses parâmetros, backtesting terá de ser conduzido à mão. Da mesma forma com papel comercial, a menos que você optar por usar um simulador de negociação de ações. Os simuladores diferem grandemente no que eles oferecem. Certifique-se de que eles segmentam os mercados que você deseja e que seus dados simulados são aceitáveis ​​para você, antes de se inscrever. Because most simulators are not free to use. Backtest and paper trade your trading system until it meets your profit expectations. This might mean having to go back to adjust your trading plan, strategy and set of resources many times. Or it might mean adjusting your expectations, because the testing step is as much a test of you as a trader as it is a test of the other components. Keep a journal and be sure to record the results of all your tests. While a properly tested trading system increases your chances of succeeding in the stock market, trading stocks can lead to financial ruin. But there are certain measures you can take to help ensure this does not happen. Do not trade with money that is earmarked for the necessities of life, like food, clothing and shelter. If you wake up one morning and find that you have, you may have a serious problem. Trading addictions are as real as gambling addictions. 5 If you suspect you have a problem, contact an addictions specialist. Always treat your trading account as money you cannot afford to lose. While your lifestyle may not be affected if you did lose it all, treating it as money you can afford to lose is a slippery slope and can quickly spiral out of control. Be careful with who you trust with your money. There are plenty of unscrupulous operators running sites solely designed to part you from your hard-earned savings. It is best to stick with reputable brokers and sites that have a solid history. Be realistic in your expectations, especially when you are just starting out. All traders make losing trades. Resist the temptation to chase after those losses with more money. Snowballing On The Corrective Waves (A Complete Trading System) Joined Oct 2008 Status: Financial Education 66 Posts A Complete Trading System A good mechanical trading system automates the entire process of trading. O sistema fornece respostas para cada uma das decisões que um comerciante deve fazer durante a negociação. The system makes it easier for a trader to trade consistently because there is a set of rules which specifically define exactly what should be done. The mechanics of trading are not left up to the judgment of the trader. If you know that your system makes money over the long run, it is easier to take the signals and trade according to the system during periods of losses. If you are relying on your own judgment during trading, you may find that you are fearful just when you should be bold, and courageous when you should be cautious. If you have a mechanical trading system that works, and you follow it consistently, your trading will be consistent despite the inner emotional struggles that might come from a long series of losses, or a large profit. The confidence, consistency, and discipline afforded by a thoroughly tested mechanical system are the key to many of the most profitable traders success. The Components of a Complete System A Complete Trading System covers each of the decisions required for successful trading: Markets - What to buy or sell Position Sizing - How much to buy or sell Entries - When to buy or sell Stops - When to get out of a losing position Exits - When to get out of a winning position 5625656451 Tactics - How to buy or sell Where do you go from here There is no substitute for experience. If you want to become a trader, you must start to trade. There is no substitute. You must also make mistakes. Making mistakes is part of trading. If you dont start trading using actual moneyand enough money that it affects you when you win or loseyou wont learn all the lessons of trading. Paper trading is not a substitute for trading with real money. If you arent using real money, you wont learn how hope, fear, and greed affect you personally. At the same time, it is important to get a thorough understanding of the fundamentals of trading. Armed with this knowledge you will make fewer mistakes, and you will learn much more quickly from the mistakes that you do make. Here are some suggested areas for further study: Trading psychology is the most important aspect of trading, and understanding yourself and your own personality as it relates to your trading is critical. This journey is much more about making a sincere and open-minded attempt to understand your own personal psychology than it is about finding the magic psychology book with all the answers. Money Management is the most important aspect of a mechanical trading system. Controlling risk in a manner that will allow you to continue trading through the inevitable bad periods, and survive to realize the profit potential of good systems, is absolutely fundamental. Yet, the interplay between entry signals, exits and money management is often non-intuitive. Study and Research into the state-of-the-art in money management will pay enormous dividends. There are a lot of individuals who try to sell themselves and their advice as expert. Dont blindly accept the advice of these self-proclaimed experts. The best advice comes from those who arent selling it, and who make their money trading. There are many books and biographies that give insights into the habits of those who have beenor who aresuccessful traders. Learning how to become a good traderor even an excellent traderis possible, but it requires a lot of hard work and a healthy dose of skepticism. For those of us who have chosen this path, the journey never ends. Those who continue to be successful will never reach their destination, but will learn to find joy in the journey itself. Joined Oct 2008 Status: Financial Education 66 Posts The components of a Complete System Markets - What to buy or sell Position Sizing - How much to buy or sell Entries - When to buy or sell Stops - When to get out of a losing position Exits - When to get out of a winning position Tactics - How to buy or sell Well, the purpose of this thread is that to combine the excellent technique shared by Mr. Spieler (www. forexfactory/showthreadt95721 ) with the Elliott wave theory in order to obtain a greater operational safety through a system whose only limit is that of exposure to big DD in case of a huge trend moove. All the components listed above have already been explained in detail by Mr. Spieler, then this is the starting point and you need to familiarize yourself with this methodology before you continue reading this thread. There is a short summary of Spielers Trading System that you find attached below. So, why this thread We have listed the components of a complete system, it appear to contain all the necessary components but if we read more carefully we can easily realize that this list is not complete, I have deliberately omitted a fundamental component, Im talking about the A vailable Balance. Capital available to us is as crucial as the rest of the system, too often we want to address the markets in a state of under-capitalization and this sounds like a sure death sentence But at the same time I think I can say that this condition is quite common and that in case of necessity few of us will be able to draw on a reserve loot to save themselves. Sure we spoke about the importance of Position Sizing (that we will see in detail as well as other concepts) and Money Management but here is also manifested the need to reduce significantly the risk to be in LARGE DRAWDOWNS in case of a huge trend moove. Well, under the assumption that what Im saying comes from my experience of real live trader and my own approach to trading and hence more or less acceptable, I would like to begin from a preliminary observation: - The only way to manage a win and a loss position is by size snowballing. There is no other way. One increases the profitabilty bottom line and the other a recovery protocol. The MO you will find in Art of War. This is a capital game, therefore no alternative are possible. The relativity of the size snowball is important that over-extension in counts can kill the biggest fish in the water. - If the weakness seen in the previous principle may be a situation of big DD in case of a huge trend moove, then the only chance we have to avoid the possibility of this situation is to try to predict in advance the Impulse direction of the market so that we can implement our operations on the C orrections to the impulsive motion. R. N. Elliott had the merit of developing an innovative theory to analyze the market from a strictly technical and physiological. characteristic of this theory is to be able to classify the market moves as the waves that follow one another, with order and continuity and physiologically over the time. The uniqueness of the theory is to study the market based on investor sentiment, and every wave represents a variation of that sentiment. The mathematical basis of this theory is the development of the quotgoldenquot sequence of Fibonacci numbers This in essence the basic principle. once we have identified a cycle of Elliott of higher degree (for those who have no confidence with the Elliott theory and its application, there will be the time to discuss) through the different TF and through the various grades of the cycle, we are going to work only on the corrective movements of this cycle. In this way we can significantly reduce the risk to be in a big DD and then correct defects of this system. Atenção. when I talk about quotdefectsquot I refer not to the system itself that works well, if we are not under-capitalized, but Im talking about the common condition of under-capitalization. What we need to work: - Broker Requirements: leverage available 1:400/Accoun Types: mini and micro accounts (the possibility to trade micro lots will be useful to us if we choose to trade the hedge instead of taking a direct position in EURCHF, this is a discretionary choice, even if in reality is not quite the same thing, but if we choose to do trade the hedge then we need to work with a neutral position. For example: Lots Ratio 0.10 EurUsd/0.13 UsdChf) - Available Balance: is not advisable to work with an initial balance less than 5.000 . At this point we would emphasize the importance of position sizing: My approach used a volatility-based constant percentage risk position Position sizing is one of the most important but least understood components of any trading system. Algorithm: 1 of Account - I prefer not to attach the chart that I use with this system, because it could shift the focus on indicators (I would like to stress that all the indicators that I use do not have the task of providing signals, but only to provide a better overview especially in times of market unrest) - The only way to manage a win and a loss position is by size snowballing. There is no other way. One increases the profitabilty bottom line and the other a recovery protocol. The MO you will find in Art of War. This is a capital game, therefore no alternative are possible. The relativity of the size snowball is important that over-extension in counts can kill the biggest fish in the water. you could at least mention from where its taken. the snowballing although a great tool. its not to be used without a full understanding of the concept. To Live is the rarest thing in the world. Most people exist. that is all I think I have stressed several times that the condition needed to continue reading the following thread is the full understanding of the Spielers Trading System The components of a Complete System Markets - What to buy or sell Position Sizing - How much to buy or sell Entries - When to buy or sell Stops - When to get out of a losing position Exits - When to get out of a winning position Tactics - How to buy or sell Well, the purpose of this thread is that to combine the excellent technique shared by Mr. Spieler (www. forexfactory/showthreadt95721 ) with the Elliott wave theory in order to obtain a greater operational safety through a system whose only limit is that of exposure to big DD in case of a huge trend moove. All the components listed above have already been explained in detail by Mr. Spieler, then this is the starting point and you need to familiarize yourself with this methodology before you continue reading this thread. Joined Oct 2008 Status: Financial Education 66 Posts The system works like this: (the rules apply the same for inverse situation) Once we have established the possible implications (bullish or bearish) of the market through the analysis of elliott waves, suppose a bullish implication as at this time. then whenever EurChf show a negative divergence versus the previous day close We place our buy order (trading the hedge, EurUsd/UsdChf, exploiting their relative correlation or taking a direct position in EurChf) managing positions by size snowballing following the rules of the table below, taking into account the nervousness and volatility of the market as may be necessary to delay our action. 1lot -0.25( or 0.25 of course) Exit half at 0.00, other half close to 0.25 lot 2 -0.25 Exit on 0.25 pb/ re-enter at -0.50 from previous exit lot 3 -0.25 Exit on 0.25 pb / re-enter at -0.50 from previous exit lot 4 -0.50 exit 0.25 pull back (pb) - re-enter at -0.50 from previous exit Note: If first 4 entries in and no pullback then delay lot 5 until -1.0 not -0.50 Exit on -0.50 not -0.25and re-enter on -1.0 from previous exit lot 5 -0.50 exit 0.25pb re-enter at -0.50 from previous exit lot 6 -1 exit 0.50 pb re-enter at -1.00 from previous exit lot 7 -1 exit 0.50 pb re-enter at -1.00 from previous exit lot 8 -2 exit 1 pb re-enter at -2.00 from previous exit lot 9 -2 exit 1 pb re-enter at -2.00 from previous exit lot10 -3 double lots exit 2pb - No re-entry, just hold until pb For all entries and re-entries involving moves of /- 0.25 or /-0.50, always wait for intraday move from last entry/ exit or from the daily close using which ever is the furthest away. (C onservative Approach ) For all entries and re-entries involving moves of /- 1.0 or greater, always enter simply from last entry/ exit point. Math Calculation of the Divergence using Price Levels: 0,25 Price Level 100,25 - 0,25 Price Level 99,75 0,50 Price Level 100,50 - 0,50 Price Level 99,50 0,75 Price Level 100,75 - 0,75 Price Level 99,25 1,0 Price Level 101 - 1,0 Price Level 99 1,25 Price Level 101,25 - 1,25 Price Level 98,75. Here we do not have the time to revisit the Spielers System, and also this is not the place.